что такое тест в трейдинге
Пять ключевых причин, почему результаты тестирования торговых стратегий отличаются от реальной торговли
Тестирование стратегий, советников и роботов, является необходимой и неотъемлемой частью работы трейдера.
Тот, кто считает, что можно просто посмотреть результаты или спросить о прибыльности стратегии или робота и получив положительный ответ, взять инструмент и начать стричь бабло, уже изначально обречен на потерю всех своих средств!
Но речь сегодня пойдет не об этом, а о том почему так случается, что трейдер вроде бы старается, пытается оптимизировать советник, гоняет стратегию в тестере, а в реале получается не совсем то, что было при этих тестах.
Да, путь реального трейдера очень сильно отличается от той яркой, красивой картинки, которую нам рисуют рекламные компании брокеров. Вместо ноутбука и отдыха, где-то на Гавайских островах, начинающий трейдер постоянно обучается, борется со своими страхами и привычками.
Конечно, успешные трейдеры могут себе позволить отдохнуть где захотят, вот только мало кто из них расскажет о том, какой изнурительно сложный путь пришлось пройти для того, чтобы стать тем, кто они есть теперь!
И одной из подготовительных ступенек каждого профессионала, является тестирование, причем оно может проходить как на истории, с помощью бумажки и ручки, так и в тестере, если речь идёт о советниках. И даже в режиме реального времени на демо счетах.
Но зачастую появляются проблемы, когда трейдер, имея отличные результаты предварительного тестирования, получает неудовлетворительные результаты в торговле на реальном счете.
Казалось бы, уйма времени потрачена на подготовку, тестирование торговой стратегии положительное, а результат оказался совсем не таким, как ожидалось, негативным! В чем же причина? К сожалению, большинство не умеет мыслить практично и тут же начинает строить схемы заговора, обвинять во всем брокера и даже того, кто поделился этой стратегий или советником с ними!
Итак, давайте рассмотрим ключевые косяки в подготовке, из-за которых можно получить далеко не то, что мы ожидали. Понимание причин поможет избежать, как фатальных ошибок, так и необоснованных разочарований!
Факторы, из-за которых результат тестирования стратегий торговли не совпадает с реальной торговлей
Скорость открытия, закрытия и обработки сделок
Как бы не хотелось обратного, но так бывает, что торговля на демо счете или анализ в тестере стратегий может значительно отличаться от реальной торговли.
Несмотря на то, что мы видим идентичные котировки, существует одно кардинальное отличие между реальным рынком и предварительным тестом – ваши сделки не принимают участия в процессе выхода на межбанковскую площадку. Как следствие, все демо счета просто идеальны с технической точки зрения, ведь на них всегда высокий процент выплат, а сделки открываются и закрываются молниеносно.
Но вот в режиме реальной торговли, брокер либо выводит вашу сделку на рынок в одиночку, либо суммирует ее с другими попутными участниками рынка, что несомненно отнимает время на обработку и реализацию вашего приказа.
Поэтому идеальные точки входа, которые мы видим на истории или на демо счете, могут быть не столь красивыми на реальном счете. Более подробно об отличие демо счета от реального я уже писал в этой статье.
Особенно эту проблему следует учитывать скальперам!
Плавающий спред или процент выплат
В процессе реальной торговли бинарными опционами иногда можно заметить, что процент выплат изменяется в зависимости от тех или иных сложившихся условий. Особенно это будет происходить, если вы выбрали брокера, типа этого.
Когда же тестируем стратегию, как правило, берем во внимание какой-то единый процент выплат, например, 75 или 80%. Таким образом в процессе предварительного тестирования мы попросту не учитываем того факта, что процент выплаты по опциону может стать и 65% или даже 45%.
Но есть и другие нюансы. Например, процент выплаты по определенным активам может быть изменен из-за предстоящих экономических новостей. Большинство брокеров сообщают об этом на своем сайте или в рассылках. Кроме того, процент может быть разным в разные торговые сессии.
С торговлей на рынке Форекс и CFD ситуация похожа, ведь в тестере мы проверяем стратегию или советник с одним спредом, а в режиме реальной торговли, в процессе расширения, он может становиться на порядок большим. Не стоит забывать и про свопы, то есть оплату за перенос сделки на следующий торговый день.
Зная эти нюансы вы сможете действовать уже более разумно, например, выбрать брокера, который честен со своими клиентами, имеет бессвоповые счета, предупреждает об изменениях в торговле и не ставит трейдерам палки в колеса!
Сомнительная история
Думаю, кто работал, тот замечал, что по результатам предварительного тестирования советника в тестере стратегий или же после теста стратегии БО с помощью тренажера в МТ4, достоверность указывается 90%, а не 100%?
Естественно, выпавшие 10% истории могут просто незначительно повлиять на ваши реальные результаты, но если полнота истории оказывается еще меньше, то об объективности тестирования даже и речи идти не может!
Зависание терминала, платформы, реквоты
В процессе тестирования довольно редко происходят какие-либо зависания терминала, ведь вы не прыгаете с пары на пару, не наносите и не удаляете индикаторы и т.д. Да и скорости даже слабого интернета вполне хватает для бесперебойной работы тестера.
Однако во время реальной торговли:
Психологический фактор
К сожалению, торговля фантиками никогда не заставит вас вздрогнуть, ощутить горечь потери и почувствовать весь тот букет эмоций, который наполняет трейдера во время реальной торговли. Только работа с реальными деньгами позволяет по-настоящему прочувствовать всю тяжесть и ответственность за принятые решения!
Итак, как мы сегодня рассмотрели, большинство проблем с различием в тестировании и реальной торговлей вполне понятны и разрешимы, было бы желание! Главное, что нужно понять любому новичку — профессия трейдера, это не пляж с ноутбуком, а работа, зачастую тяжкая.
MADEYOURTRADE.RU
блог частного трейдера
Что такое тест и ретест в трейдинге. Стратегии и правила торговли
Тесты и ретесты в трейдинге – одно из самых частых явлений. Кто-то постоянно их выжидает, а кто-то не обращает особого внимания. Встречается, что между этими понятиями не делают различия, хотя, на самом деле, есть смысловая разница. Не претендуя на истину в последней инстанции, 🙂 я постараюсь выразить свое мнение, и приведу примеры со скриншотами. В конце поста, я подытожу все вышесказанное, и объясню нюансы 🙂
Начну с самого элементарного.
Тест локального максимума и минимума цены
Тестом локального максимума или минимума, называется последующее касание ценой максимума или минимума, определенного трейдером.
Звучит запутанно, но, на практике, все очень просто. Трейдер, основываясь на своих соображениях, определяет, какой максимум или минимум должна протестировать цена, и дожидается теста для совершения сделки.
Тесты бывают двух видов:
Для наглядности и лучшего понимания, перейду сразу к примерам на скриншотах.
Внутренний тест максимума
Алгоритм внутреннего теста максимума, следующий:
Внутренний тест минимума
Как не сложно догадаться, стратегия теста минимума аналогична тесту максимума, только наоборот:
Теперь перейдем к внешним тестам.
Внешний тест максимума
Внешний тест происходит за уровнем. Цена как бы возвращается протестировать уровень, чтобы “выяснить” истинность намерений участников рынка двигать цену дальше.
Стратегия определения и торговли внешнего максимума схожа, но добавляется еще одно условие.
Внешний тест минимума
На скрине разобрано два подряд внешних теста минимума. Алгоритм, следующий:
На примере, во втором случае, пробой прошел с гэпом. Тест совпал с закрытием гэпа, где образовалась отличная точка для входа в продажу.
Настала очередь поговорить о тестах и ретестах уровней.
Тест уровня поддержки и сопротивления
Тестом уровня поддержки или сопротивления называется третье касание ценой уровня, определенного трейдером
Так же, тесты поддержки и сопротивления бывают двух видов:
Внутренний тест уровня сопротивления
По своей сути, алгоритм действий идентичен с торговлей тестов максимумов и минимумов. Разница заключается в том, что теперь, мы имеем дело со сформировавшимся уровнем. Т.е., две начальные точки уже определены. А дальше, все то же самое.
Стратегия торговли теста уровня сопротивления:
Внутренний тест уровня поддержки
Правила торговли те же, только наоборот.
Внешний тест уровня сопротивления
Не буду уже спамить и повторятся. Смысл концепции, я думаю, вам уже более чем понятен.
Внешний тест уровня поддержки
С тестами закончили. Теперь переходим к ретестам.
Ретест уровня поддержки и сопротивления
Ретестом уровня поддержки и сопротивления называются все последующие после теста касания ценой уровня, определенного трейдером.
Ретесты тоже подразделяются на:
Внутренний ретест уровня сопротивления
Все так же, как и до этого, просто. В начальных данных у нас уже есть уровень сопротивления с тремя точками касания. На ретесте, выполняются те же правила, которые должны выполняться для торговли на отскок внутрь уровня сопротивления.
Внутренний ретест уровня поддержки
Внешний ретест уровня сопротивления
Внешний ретест уровня поддержки
Уровни, на которых проходят внешние тесты и ретесты еще называют зеркальными
С терминологией разобрались теперь к нюансам.
1) Что должна тестировать цена, определяет для себя сам трейдер. Мотивы могут быть совершенно разные. Это может быть какой-то эфемерный ценовой уровень, или круглая цена (например, 150 000).
2) Тесты и ретесы – хорошие точки, чтобы открыть сделку с привлекательным соотношением риск/прибыль. Вход в этих точках позволяет поставить близкий стоп-лосс. Поэтому все их и ловят для входа. Но, можно (что чаще всего бывает) не поймать, и пропустить хороший импульс. Психологически, будет жаль об упущенной возможности, и войти будет тяжелее, из-за обоснованной боязни отката. Особенно такие ситуация часто встречаются на пробоях формаций (в большей степени треугольников и клиньев).
В трейдинге лучше торговать по факту, по текущей ситуации. Что будет, то и будет. Вы всегда должны знать, как будете действовать в конкретной рыночной ситуации. Должен быть план на случай разного состояния рынка. Я стараюсь это всегда учитывать, когда пишу обзоры.
3) Торговля внутренних тестов и ретестов, по сути, работа в контртренд. Это бОльший риск, чем работать по тренду (внешние ретесты в этом плане лучше). В основном, риск связан с переторговкой (тильтом). Поэтому, безопаснее торговать в сторону основного движения.
Психологически, рынок всегда подталкивает трейдера к работе против тренда. А, особенно, эти понятия: слишком дешево, или слишком дорого, которые невозможно выбросить из головы новичков. В большинстве случаев, все гонятся за той идеальной точкой для покупки или продажи, чтобы это был обязательно экстремум. Так делать возможно, но, когда уже накоплен солидный опыт в трейдинге. Да и то, далеко не у каждого профи, получается находить экстремумы регулярно. Лучше забыть об этом, и торговать уже сформировавшееся движение, присоединяться к нему. На этом в разы проще делать деньги, нежели искать всю жизнь идеальную точку. Работать против тренда можно, в том случае, если вы очень хорошо дружите с рисками.
Так вот, отработки тестов на экстремумах, может запросто привести к переторговке и тильту. Выбирая торговлю по тесту одной точки: минимума или максимума, обязательно надо ставить себе лимиты по количеству сделок. Т.е. если не угадали в первый раз, и не угадали во второй, всё, на этом торговлю лучше прекращать. Это говорит о том, что скорее всего, вы пытаетесь торговать против тренда. Самое главное, что такой подход, может усугубить еще больше психологическую ловушку торговли против движения, когда кажется, что слишком дорого или дешево. Это невероятно пагубная привычка.
Но, если вы уж решили торговать тест экстремума, то лучше учесть:
4) “Чистые” тесты и ретесты, как в теории, на практике встречаются не часто. В основном это будет такого плана
В зависимости от того, в какой точке мы находимся, в момент анализа графика, так и выстроится уровень сопротивления. В любом случае, это будет зона сопротивления:
Зона тестов и ретестов
Видно, что на графике выше, если провести сопротивление от первых двух максимумов, в дальнейшем будут “перелеты” или “недолеты” до уровня. Что делать в таких ситуациях? Лучшим решением будет – не торговать такое :)) Но, это понятно только когда всё уже свершилось. Очевидно, что лучше применять фильтр. Об этом в следующем пункте.
5) Используйте подтверждающие сигналы при торговле тестов и ретестов. Это могут быть свечные паттерны, наподобие пробоев внутренних и внешних свечей, торговля ложных пробоев на уровнях, работа с формациями, дивергенции и конвергенции на осцилляторах.
Пример отработки теста уровня поддержки
Факторы работы от покупок, при тесте поддержки:
Покупки на внешних тестах и ретестах при пробое внутренних свечей.
Чаще всего, тесты с ретестами встречаются в рамках формаций.
Отчетливо видно, что тест и ретесты сопротивления восходящего треугольника, прошли на свечах с выраженными верхними тенями.
Вот еще пример на нисходящем клине с областью тестов и ретестов на поддержке:
Еще пример отработки теста сопротивления через пробой внутренней свечи.
Тест сопротивления с последующим отскоком
На этом, пожалуй, и остановлюсь.
Торговать можно что угодно и как угодно, главное – держать под контролем риски.
Новый день – новая возможность. Не забирайте ее у себя.
Экспресс тест трейдера. Ваши способности к теханализу (решение)
Это решение задачи, которую я опубликовал ранее.
Напомню, что по условию требовалось найти закономерность которая позволит сколько угодно долго и гарантированно зарабатывать на активе, фрагмент графика которого приведен ниже.
ВНИМАНИЕ! Цель поста указать на особенности мышления трейдера, изучающего технический анализ рынков. Прежде чем читать далее уделите несколько минут этому графику. Постарайтесь найти любую закономерность, которая позволит забирать деньги с актива.
А теперь правильный ответ.
Через каждую единицу времени (ось Х) цена делает движение на 10 условных единиц вверх, вниз (ось Y) или остается на том же уровне. Для гарантированного заработка достаточно в момент окончания условного временного периода устанавливать два ордера: на покупку выше текущей цены на 1 условную единицу, на продажу ниже текущей цены на 1 у.е. После срабатывания одного ордера второй удаляется. Сделка закрывается с окончанием следующего временного периода (или по прибыли 9 у.е.).
Сложное решение? Нет. Оно лежит на поверхности. Если вы справились с ним — поздравляю, в трейдинге вас скорее всего ждет успех. Если нет — ответьте, что помешало вам найти это решение. О чем вы думали в попытках найти эту закономерность? Уровни? Паттерны? Импульсы? Ложные пробои? Волны? Какие знания мешают вам воспринимать информацию в чистом виде? И почему этой информации в избытке в свободном доступе? Кому выгодно загонять вас в эти рамки рыночного восприятия? Подумайте над этим. Удачи!
Форвард тест в трейдинге: как тестировать свою торговую систему?
Тестирование ваших торговых стратегий на истории — это здорово, но это только половина дела. Прежде всего, вам необходимо знать, как ваша торговая система работала бы в прошлом, прежде чем тестировать ее в настоящем. Но когда у вас есть система, которую можно использовать для тестирования на истории, пора попробовать форвард тест. В этой статье я покажу вам, почему вам нужно это делать, как это делать эффективно и чего нужно остерегаться.
Зачем нам форвард тест?
Тестирование на истории — это здорово, но вам также нужно и форвард-тестирование.
При тестировании на истории есть вещи, которые нельзя предсказать в реальных торговых условиях. Это такие вещи, как:
По всем этим причинам вам необходимо протестировать свою торговую систему в максимально приближенных к реальным торговым условиям.
Что вам нужно перед тестом?
Вы не можете сразу перейти к форвард тесту. В первую очередь вам понадобятся три важных вещи:
Настройте демо счет или реальную учетную запись
Пришло время принять важное решение, реальный счет или демо? Большинство людей перейдут на реальный счет. Но правильно ли это?
Я скажу так: и да и нет.
Видите ли, самые ответственные преподаватели трейдинга посоветуют вам начать с демо счета. И это действительно полезно. Но я бы предпочел использовать реальный счет небольшого размера.
Трейдинг — это все о психологии. Дело не в торговой системе. И психология реального счета сильно отличается от психологии демо счета. Если вы еще этого не испытали, вы удивитесь, насколько они разные. Даже если у вас на депозите всего 1 доллар, это огромная психологическая разница по сравнению с виртуальными деньгами.
Для большинства людей я бы рекомендовал создать реальный счет на сумму не более 100 долларов у брокера, который позволяет вам торговать нано-лотами.
Даже имея такую учетную запись, вы все равно можете пойти на соответствующий риск, при этом сохраняя чувство риска реальными деньгами. Я бы рекомендовал начинать с риска 0,25% в каждой сделке.
Единственный случай, когда я бы рекомендовал начать с демо-счета, — это если 100 долларов — значительная сумма для вас или если вы не можете получить доступ к брокеру, который позволяет вам торговать нано-лотами.
Помните, что сейчас вы торгуете не для того, чтобы заработать деньги. Цель — не потерять много денег, пока вы учитесь хорошо торговать по своей системе.
Отслеживайте свои результаты
Теперь, когда вы выбрали демо или реальный счет, пора начать отслеживать свои результаты. Вы можете использовать электронную таблицу, но есть решения получше, которые вы можете использовать.
Чем больше времени вы тратите на ручную работу с таблицей, тем меньше времени вы тратите на тестирование и анализ ваших сделок. Просто используйте автоматизированную систему отслеживания, такую как MyFxBook, для отслеживания своих сделок. Это просто и бесплатно, поэтому нет причин, по которым вы не должны его использовать.
Тем не менее, помните, что вы также должны вести журнал своих сделок. Вы можете использовать онлайн-журнал, бумажную записную книжку или даже видеожурнал. Узнайте, что лучше всего подходит для вас, и используйте это.
Помните, что несовершенный журнал, который вы действительно используете, лучше идеального журнала, которым вы не пользуетесь. Так что начните с самого простого варианта. Вы всегда можете обновить его позже.
Начните торговать
Как только у вас все настроено, пора начинать форвард тест. Торгуйте по своей системе и следуйте правилам, как и при тестировании на истории.
Я бы сказал, что нужно провести около 100 сделок в форвард-тестировании, прежде чем вы начнете что-то менять. Но вы можете изменить это число по своему усмотрению.
Если вы торгуете на более старших таймфреймах, это может быть нереально. Поэтому используйте свое суждение относительно того, когда прекратить тестирование и анализировать свои результаты. Если сомневаетесь, сделайте больше сделок, чем считаете необходимым.
Просмотрите свои результаты и ищите улучшения
После того, как у вас будет около 100 сделок, пора взглянуть на ваши результаты в MyFxBook и посмотреть, совпадают ли они с вашими результатами тестирования на истории. Очевидно, они точно не совпадут.
Но если результаты плохие, тогда вам нужно выяснить, что не так.
Вот несколько возможных причин, по которым ваши результаты могут отличаться:
Форвард тест: итоги
Мы разобрали форвард тест на форекс. Это жизненно важный шаг в процессе торговли, поэтому не пропускайте его.
Большинство начинающих трейдеров вкладывают весь свой рисковый капитал на реальный счет и торгуют им без торговой системы. И именно поэтому большинство людей закрывают свои счета в течение первых нескольких месяцев. Не делайте так и постарайтесь добиться успеха.